全国2006年10月高等教育自学考试
计量经济学试题
课程代码：00142

一、单项选择题（本大题共25小题，每小题1分，共25分）
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.经济计量学的主要开拓者和奠基人是（ ）
A．费歇(Fisher)
B．费里希(Friseh)
C．德宾(Durbin)
D．戈里瑟(Glejer)

2.政策变量是（ ）
A．内生变量
B．外生变量
C．一般为外生变量，有时为内生变量
D．时间变量

3.若两变量x和y之间的相关系数为-1，这说明两个变量之间（ ）
A．低度相关
B．不完全相关
C．弱正相关
D．完全相关

4.回归分析中要求（ ）
A．因变量是随机的，自变量是非随机的
B．两个变量都是随机的
C．两个变量都不是随机的
D．因变量是非随机的，自变量是随机的

5.按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（ ）
A．与随机误差不相关
B．与残差不相关
C．与被解释变量不相关
D．与回归值不相关

6.在被解释变量为Y，解释变量分别为、的二元回归分析中，复相关系数R的含义是（ ）
A．与Y之间的线性相关程度
B．与Y之间的线性相关程度
C．、与Y之间的线性相关程度
D．与之间的线性相关程度

7.对于某样本回归模型，已求得DW的值为l，则模型残差的自相关系数近似等于（ ）
A．-0.5
B．0
C．0.5
D．1

8.误差变量模型的估计方法可采用（ ）
A．加权最小二乘法
B．普通最小二乘法
C．工具变量法
D．广义差分法

9.戈德菲尔德—匡特检验法适用于检验（ ）
A．异方差
B．多重共线性
C．序列相关
D．设定误差

10.如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素需要引入的虚拟变量的个数为（ ）
A．m-2
B．m-1
C．m
D．m+1

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