第十一章  证券组合管理基础 
了解证券组合管理的概念；熟悉现代投资理论的产生与发展。 
了解证券投资组合理论的基本假设和应用；熟悉单个证券和证券组合的收益与风险衡量方法；熟悉风险分散原理；了解两种和多个风险证券组合的可行集与有效边界；了解无差异曲线的含义以及在最优证券组合中的运用。 
了解资本资产定价模型的含义、基本假设和应用；熟悉资本资产定价模型的推导。 
了解套利定价模型的含义、基本假设、应用和局限性；了解多因素模型、套利行为与套利组合；熟悉套利定价模型的推导。 
了解有效市场的基本概念、形式以及运用；了解行为金融理论的背景、理论模型及其运用。 
  

第十二章 资产配置管理 
熟悉资产配置的含义和主要考虑因素；了解资产配置管理的原因及目标；熟悉资产配置的基础步骤和动态的资产配置过程。 
了解资产配置的基本方法；熟悉历史数据法和情景综合分析法的主要特点及其在资产配置过程中的运用；熟悉有效市场前沿的确定过程和方法。 
了解资产配置的主要分类方法和类型；熟悉各类资产配置策略的一般特征以及在资产配置中的具体运用；熟悉战术性资产配置与战略性配置之间的异同。  
  
第十三章 股票投资组合管理 
了解股票投资组合的目的；熟悉股票投资组合管理基本策略；熟悉股票投资风格分类体系、股票投资风格指数及股票风格管理策略。 
了解积极型股票投资策略的分析基础；了解技术分析的基本理论；了解基本分析的主要指标和理论模型；熟悉技术分析和基本分析的主要区别。 
了解消极型股票投资的策略；熟悉指数化投资的理论和实践基础、构造组合与监控跟踪误差的程序。 
  
第十四章  债券投资组合管理 
了解单一债券收益率的衡量方法；熟悉债券投资组合收益率的衡量方法；了解影响债券收益率的因素；了解收益率曲线的概念；熟悉几种主要的期限结构理论。 
了解债券风险种类；熟悉测算债券价格波动性的方法；熟悉债券流通性价值的计算方法。 
了解积极债券组合管理和消极债券组合管理的理论基础和各种策略。 
  
第十五章 基金绩效衡量 
了解基金绩效衡量的目的与意义；熟悉衡量基金绩效需要考虑的因素；熟悉基金净值收益率的几种计算方法；了解基金业绩衡量风险调整的必要性；熟悉风险调整衡量的方法；了解择时能力衡量的方法；熟悉绩效贡献的分析方法。 


第六部分 参考法规目录 
  
（一）法律 
1.《中华人民共和国公司法》 
（1993 年12月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过　根据1999年12月25日第九届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》第一次修正　根据2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》第二次修正　2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订） 
2.《中华人民共和国证券法》 
（1998年12月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过　根据2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于修改〈中华人民共和国证券法〉的决定》修正　2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订） 
3.《中华人民共和国证券投资基金法》 
（2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过  中华人民共和国主席令第9号发布） 
4.《中华人民共和国刑法》（第三章第三、四节） 
（1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通过 1997年3月14日第八届全国人民代表大会第五次会议修订   中华人民共和国主席令第83号发布） 
《中华人民共和国刑法修正案》 
（1999年12月25日第九届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过   中华人民共和国主席令第27号发布） 
  
（二）行政法规 
1.《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》 
（1994年8月4日中华人民共和国国务院令第160号发布） 
2.《国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定》 
（1995年12月25日中华人民共和国国务院令第189号发布） 
3.《可转换公司债券管理暂行办法》 
（1997年3月8日国务院批准  1997年3月25日国务院证券委员会发布） 
4.《证券、期货投资咨询管理暂行办法》 
（1997年11月30日国务院批准  1997年12月25日国务院证券委员会发布）来源:考试大 - 证券站

  相关文章